足交

基本信息

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个人网页：//cheungyinglun.github.io/

联系方式：[email protected]

研究方向

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高维因子模型

多维度数据分析

时间序列分析、长期记忆模型

教育背景

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金融博士 德国法兰克福歌德大学 2019年

量化金融学 理学士 香港科技大学 2013年

工作经历

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足交 足交

- 2022年9月---至今 副教授

- 2019年9月---2022年8月 助理教授

科研成果

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【发表论文】

Inference on matrix-valued factor models under a fixed time horizon. Econometric Reviews (2025) accepted.

Institutions, international financial integration, and output growth (with Michael Binder, Georgios Georgiadis, and Sunil Sharma) Journal of Economic Behavior and Organization (2024) 219, 450-472.

Avoiding jumps in the rotation matrix of time-varying factor models. Finance Research Letters (2024) 67, 105869.

Identification of matrix-valued factor models. Economics Bulletin (2024) 44(2), 550-556.

Identification of time-varying factor models. Journal of Business & Economic Statistics (2024) 42(1), 76-94.

Long memory factor model: On the estimation of factor memories. Journal of Business & Economic Statistics (2022) 40(2), 756-769.

Nonstationarity-extended Whittle estimation with discontinuity: A correction. Economics Letters (2020) 187, 108914.

Whittle-type estimation under long memory and nonstationarity (with Uwe Hassler). AStA Advances in Statistical Analysis (2020) 104, 363-383.

【工作论文】

Sieve estimation of partially time-varying factor models

Idiosyncratic volatility factor and the macroeconomy (jointly with Yangming Bao)

【基金项目】

主持人 国家自然科学基金青年基金项目《多维度数据分析：从向量到张量》 批准号: 72103146 执行年度:2022.01-2024.12.

审稿服务

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以下期刊的匿名审稿人

Econometric Reviews, International Journal of Forecasting, Journal of American Statistical Association, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis